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Investitionen in Illiquidität


Investitionen in Illiquidität

Quantifizierung bankspezifischer (Il-)Liquiditätsprämien und deren Integration in die interne Steuerungsarchitektur
ccfb

von: Timo Six

47,99 €

Verlag: Frankfurt School Verlag
Format: MOBI
Veröffentl.: 11.02.2016
ISBN/EAN: 9783956470646
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 295

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Investitionen in Illiquidität bieten einem Kreditinstitut zum einen die Chance, Zusatzrenditen in Form von (Il-)Liquiditätsprämien zu vereinnahmen, haben andererseits aber auch Nachteile, die aus der assetspezifischen (Il-)Liquiditätseigenschaft resultieren. Dieses Spannungsfeld steht im Mittelpunkt des vorliegenden Buches. Analysiert werden die Erfolgspotenziale und Risiken von Investitionen in illiquidere Vermögensgegenstände. Beleuchtet werden auch die bestehenden Systeme zur Steuerung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos sowie des Liquiditätsfristentransformationsrisikos. Darauf aufbauend wird ein Konzept zur Quantifizierung der assetspezifischen (Il-)Liquiditätseigenschaft und deren Integration in die Risikosteuerungsarchitektur entworfen. Es gelingt, die Steuerung der gesamtbankbezogenen Liquiditätsrisikoposition dezentral in die Einzelgeschäftskalkulation zu integrieren.
Als Spezialist für Fragestellungen zum Risikomanagement und Controlling bilden die Quantifizierung und Steuerung von Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie deren Integration in die ökonomische Gesamtbanksteuerung den Forschungsschwerpunkt von Timo Six. Mit der vorliegenden Dissertationsschrift promovierte er am Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement von Prof. Dr. Arnd Wiedemann an der Universität Siegen.

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